Au 31 janvier 2012
Vente d'options de vente avec obligations en collatéral
| Année | Vente d'options de vente avec obligations en collatéral |
Indice comparable * | S&P/TSX |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4,8 % | 1,8 % | 4,2 % |
| 2011 | -1,2 % | 0,1 % | -11,1 % |
| 2010 | 16,1 % | 6,9 % | 14,5 % |
| 2009 | 36,6 % | 10,9 % | 30,7 % |
| 2008 | -7,8 % | -11,0 % | -35,0 % | Rdt moyen | 10,7 % | 1,8 % | -2,5 % |
* L'indice comparable est composé de 50 % d'obligations XSB, 25 % S&P/TSX et 25 % S&P 500 ($ CAN).
Obligations
| Année | Obligations | Indice comparable * |
|---|---|---|
| 2012 | 1,0 % | 0,4 % |
| 2011 | 2,5 % | 8,7 % |
| 2010 | 6,1 % | 5,1 % |
| 2009 | 18,0 % | 3,9 % |
* L'indice obligataire comparable est l'indice Scotia Universe.
Équilibré
| Année | Globevest Capital Portefeuilles équilibrés |
Indice équilibré canadien * | Indice de référence ** |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3,1 % | 2,1 % | 1,3 % |
| 2011 | -0,5 % | -3,3 % | 3,3 % |
| 2010 | 11,2 % | 8,9 % | 6,5 % |
| 2009 | 26,9 % | 17,0 % | 8,6 % |
| 2008 | -17,4 % | -13,6 % | -4,9 % |
| 2007 | 4,0 % | 5,4 % | 1,7 % |
| 2006 | 6,6 % | 8,6 % | 6,6 % |
| 2005 | 10,0 % | 12,6 % | 6,2 % |
| 2004 | 10,6 % | 8,0 % | 5,6 % |
| 2003 | 21,4 % | 12,8 % | 5,8 % |
| Rdt moyen | 7,7 % | 6,1 % | 4,4 % |
| Rdt cumulatif | 95,7 % | 70,7 % | 48,0 % |
Note : les pondérations sont des moyennes annuelles. Celles-ci varient selon le mandat.
* L'indice est composé de 50 % du S&P/TSX et de 50 % du XSB.
** L'indice est composé de 35 % du iShares DEX Universe Bond Index (XBB.to), 32,5 % du XSB (obligation can. c. t.), 16,25 % du S&P/TSX et 16,25 % du S&P 500 ($ CAN).
Vente d'options d'achat couvertes
| Année | Vente d'options d'achat couvertes | Indice comparable * |
|---|---|---|
| 2012 | 4,5 % | 3,8 % |
| 2011 | -8,7 % | -7,1 % |
| 2010 | 15,1 % | 12,1 % |
| 2009 | 34,8 % | 26,3 % |
* L'indice comparable est composé de 70 % du S&P/TSX et de 30 % du S&P 500.
Note : la source des indices provient du site web suivant : www.globefund.com
Le rendement moyen de nos portefeuilles équilibrés a été de 7,7 % net des frais du 31 janvier 2003 au 31 janvier 2012. À titre de comparaison, le rendement moyen de l'indice équilibré canadien a été de 6,1 % pour la même période. Pour un portefeuille de 100 000 $, cela se traduit par un écart de 24 936,40 $.
Depuis 2003, la répartition moyenne des portefeuilles a évolué au gré des conjonctures. Actuellement, la répartition moyenne est d'environ 50 % en vente d'options de vente, 7 % en actions et 43 % en obligations.
Depuis la fin de l'année 2008, les ventes d'options de vente nous ont permis de croître le capital de nos portefeuilles de façon appréciable, tout en maintenant un niveau de risque faible.
Les rendements sont présentés nets des frais.
Les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
